Криптовалютный арбитраж – чтобы пить шампанское, необязательно рисковать

Когда мы слышим слово «арбитраж», то большинство из нас представляет картину длительных изматывающих судебных заседаний, где стороны всеми правдами и неправдами тянут одеяло к себе при решении имущественных споров.

Однако «арбитраж» имеет ещё одно значение. Это безрисковая сделка. А арбитраж криптовалют – это сделка по купле-продаже виртуальных денег на тех биржах, где выгоднее курс.

Подробно о том, что такое криптовалютный арбитраж

Вот представьте, что где-то продаётся что-либо, к примеру (для конкретики), бутылка водки по цене 200 р./ 0,5 л. При этом вы знаете (точно в этом уверены), что розничный магазин за углом купит у вас её по цене 300 р. / 0,5 л. Тогда можно приобрести ящик водки и «толкнуть» его магазину. Если вы сначала заключите юридически обязывающий договор с покупателем, а затем с поставщиком, то в случае успешной реализации сделки будет иметь место классический посреднический арбитраж. Такие ситуации иногда возникают, и связаны они, в основном, с неравномерностью распределения информации между всеми участниками рынка (если бы хозяин магазина знал, что под боком можно купить водку за 200 р., он бы никогда не купил у вас её по 300 р.).

Сделки с криптовалютой арбитраж

Арбитраж vs спекуляции

Отличаются эти процессы друг от друга тем, что при спекуляции трейдер покупает с тем расчётом, что цена приобретаемого актива через какое-то время вырастет. То есть он готов ждать. В случае арбитража ничего ждать не надо. Трейдер уже имеет «ценовое окно возможностей», которое он заполняет своим предложением до тех пор, пока оно не «схлопнется», то есть цены не выровняются, сделав операции нерентабельными.

Довольно часто ситуацию арбитража можно встретить при движении валютных курсов в обменниках (когда цена продажи одного обменника города ниже, чем цена покупки, выставленная другим). Но изначально сам термин имеет глубокие биржевые корни. Идёт он с тех далеких времен, когда даже в черте одного населённого пункта существовало множество биржевых площадок, где котировались иногда одни и те же ценности. Зачастую образовывались ситуации, когда при пересчёте на разные активы эти ценности начинали стоить по-разному. Тогда становилось выгодно покупать там, где дешевле, будучи уверенным, что удастся продать там, где дороже.

Со временем, с развитием коммуникаций, информационных систем и роботизированных торговых компьютерных программ, арбитражные ситуации на различных площадках стали длиться периоды, исчисляемые в лучшем случае, миллисекундами. Ключевой причиной здесь является наличие агрегирования-обмена-перетока информации между организованными финансовыми площадками и их участниками. Но это традиционные площадки, а что же криптовалютные биржи?

Арбитраж виртуальных денег простыми словами – это покупка криптовалют по более низкой цене и продажа по боле высокой

Межбиржевой арбитраж

Здесь ситуация больше напоминает начало XX века по сути, но на скоростях века XXI (по крайней мере, пока). Дело в том, что между биржами нет прямой коммуникации, в основной своей массе они не агрегированы между собой так, чтобы обеспечивать переток сделок между биржами криптовалют онлайн. Сделки с криптовалютой арбитражПроще говоря, чтобы перевести средства (активы) с одной организованной финансовой площадки на другую, нужно сделать больше, чем одну итерацию. Поэтому пока межбиржевой обмен информацией и активами осуществляется с некоторыми затруднениями (по факту), арбитраж криптовалют (по крайне мере, в 2018 году) – это крайне перспективный способ заработка на бирже, если следовать грамотно организованной стратегии.

Резкое вовлечение «в отрасль» новых игроков, появление на биржах криптовалюты большого количества среднеразмерных капиталов, предполагает разумным более подробно рассмотреть арбитраж, как способ заработка, при котором что-либо потерять просто невозможно.

Основные способы арбитража криптовалют

Вообще выделяют 2 основных способа арбитража.

Прямой

В данном случае нужно, чтобы на разных биржах один и тот же актив в одной и той же оценке ( например, Биткоины в долларах США) стоили по-разному. Такую арбитражную ситуацию может предложить и рынок валюты в городе, где верхняя цена доллара одного обменника ниже нижней у другого. В обоих случаях речь идёт только о долларах и рублях. Поскольку на бирже всего один курс, то чисто визуально отслеживать арбитражные ситуации между разными биржами проще. Ищем, где криптовалюта дешевле, чем на любой другой площадке и покупаем её, чтобы тут же продать на любой другой, где цена выше.

Опосредованный

Способ предполагает наличие ценовых диспропорций внутри каждой площадки и в сравнении между ними. Допустим, на площадке «А» Биткоины стоят 25 Эфиров (каждый), а на «В» только 20. При этом в долларах США Биткоины стоят одинаково, и на площадке «А» Эфир за доллары не продается (ну, нет такой валютной пары, и все). Тогда выгоду принесёт каскад операций:

  • покупка Биткоинов на «А» за доллары, тут же покупка Эфиров за Биткоины;
  • «переставка» этих Эфиров на «Б» и продажа их за Биткоины; здесь же Биткоины опять переводятся в доллары США.

Опосредованный арбитраж имеет место в том случае, если возникают ограничения по торгуемым видам активов. Если ценовые диспропорции присутствуют, но их не всегда можно выявить напрямую, то для обхода таких «невозможностей» привлекают третий актив в качестве промежуточного носителя стоимости. При этом иногда возникают ситуации, когда можно заработать и на таких промежуточных активах.

Арбитраж вездесущ и всеобъемлющ. Он может появиться в любой среде, даже необязательно связанной с деньгами. Очень часто его можно встретить в ситуации бартерного обмена. Общий принцип – чем менее эффективным является рынок, чем больше препонов к равномерному распределению информации среди его участников, тем, как правило, больше в нём возможностей для арбитража. Самую крупную рыбку можно поймать исключительно в мутной воде!

Операции по обмену

Когда рассматривалась ситуация прямого арбитража, то упоминалась необходимость как можно скорейшей перепродажи актива на другой площадке после его покупки на изначальной. Действительно, время при отрабатывании арбитражных сделок является определяющим фактором. Самая простая и очевидная последовательность действий при реализации арбитражной цепочки с криптовалютой это:

  • купили актив на площадке «А»;
  • вывели его себе на кошелёк;
  • перевели его на свой аккаунт на площадке «В» и продали его по большей стоимости.

Сделки с криптовалютой арбитражВместо покупки может быть и продажа. Тогда перебрасывать с площадки на площадку нужно будет уже фиатные денежные средства. Но вот здесь как раз и таится риск. Пока будут собираться 6 подтверждений для одобрения транзакции в криптовалюте или пока классический банк будет обрабатывать перечисление, соотношение цен может поменяться, и «окно возможностей» захлопнется. Упс! Можно остаться с дешевеющим активом в руках и для восстановления позиций придётся дополнительно понести убытки: так обычно азартные скальперы превращаются в стратегических инвесторов.

Чем меньше временной лаг между операциями, открывающими и закрывающими сделку, тем выше шансы получить прибыль и меньше шансов на срыв. Как же грамотно всё организовать? Варианта здесь 2.

Программные боты

Специальные программные алгоритмы делают в 5-6 быстрее, чем человек. При квалифицированной настройке и согласованию протоколов с операционными платформами бирж переброс активов займет несколько минут (а иногда и секунд). К тому же боты сами отслеживают арбитражные ситуации, что на порядок повышает эффективность вашей деятельности. Сделки с криптовалютой арбитраж

Неплохо было бы обзавестись возможностью экспресс-кредитования на каждой площадке, которую предполагается мониторить на предмет возникновения арбитражных ситуаций. Такое кредитование осуществляется на время прохождения транзакции. Кредитору предоставляется подтверждение того, что деньги в его пользу ушли, и он ссужает аналогичную сумму за минусом своей комиссии, но уже непосредственно на площадке. Пусть вас не смущают тысячи процентов годовых по таким займам. Ведь срок кредитования невелик, а значит, и потери будут незаметны. Таких кредиторов следует искать в чатах и на форумах.

При торговле Биткоинами наиболее популярны следующие «BTC robots»:

  • Zenbot;
  • Haasbot;
  • Tradewave;
  • Gecko;
  • Cryptotrader.

Вложения

В принципе, можно обойтись и без дорогостоящих роботов, если вы чувствуете в себе силы для ТОО, чтобы по крайней мере, «собирать сливочки» с ценовых диспропорций. Тогда стоит обзавестись… депозитами на каждой криптовалютной бирже. Проще говоря, пополнить счёт во всех доступных тиккерах (сколько наименований фиатной и криптовалюты присутствует на бирже, вот столько и должно у вас быть вложений поровну в каждом виде на каждой же криптовалютной площадке). Теперь, если, предположим, Биткоин на бирже «А» стоит $7000, а на бирже «В» – $7150, тогда вы одновременно (то есть синхронно, сразу, в ту же секунду, одномоментно) генерируете 2 конвертационные транзакции:

  • продаете Биткоины за доллары США на «В» (по $7150);
  • покупаете Биткоины за доллары США на «А» (по $7000).

Если вы осуществляли операции на полный объём депозитов, то тогда на площадке «А» у вас нет долларов США, но зато «двойная доза» Биткоинов (ведь вы их купили за все имеющиеся доллары). А на «В» у вас наоборот – нет ни одного Биткоина, но зато почти двойное количество долларов. Почему «почти», да потому что в совокупности по двум площадкам у вас образовывается прибыль $150 за каждый проданный (именно проданный) Биткоин. И теперь можно, не спеша, перевести половину Биткоинов с «А» на «В» и половину долларов (за минусом, возможно, прибыли) с «В» на «А». Вот как проводится Биткоин-арбитраж.

Интенсивность таких операций, таким образом, будет зависеть от того, насколько быстро сможет восстановиться статус-кво. То есть перекидывать деньги и активы всё равно надо, только вы делаете это после, а не во время операции. А сама арбитражная сделка представляет собой мгновенную (одномоментную) пару транзакций на покупку и на продажу, которые вы даже можете исполнить вручную. От этого их эффективность не уменьшится.

Естественно, что для организации арбитража с вложениями, эффективность торговли будет в максимальной степени зависеть от объёма этих вложений. Поэтому зачастую, торговля с помощью роботов является более эффективной. Но в дальнейшем всё равно все возвращаются к идее поддержания на криптобиржах остатков в «горячем виде» для осуществления арбитражных сделок (даже с помощью ботов). Ведь перекидывать активы всё равно надо.

Доступные биржи криптовалют

Чуть ранее приводился пример опосредованного арбитража, который выручает, если на одной из площадок чего-то нет (или нельзя купить). Опосредованный арбитраж – это, конечно, куда более громоздкая и рисковая конструкция, в результате воплощения которой можно получить убыток. Поэтому в практическом плане стоит выбирать те криптовалютные биржи, где котируемых тиккеров больше:

  1. Poloniex – 90 валютных пар;
  2. Bittrex – 202 валютные пары;
  3. LiveCoin – 182 валютные пары;
  4. Kraken – 49 валютных пар.

Конечно же, ориентируясь на количество тиккеров, не нужно терять головы и забывать об остальных параметрах и характеристиках торговой площадки, таких как:

  • безопасность;
  • уровень комиссии;
  • общий оборот.

Поэтому такая биржа, как HitBTC с 70 парами, но с 5000 BTC ежесуточного оборота пока не предлагается.

Во время работы с выбранными площадками рекомендуется учитывать результаты участия каждой задействованной криптовалютной биржи в общей прибыли. В результате будет формироваться таблица арбитража. На её основании можно делать выводы об эффективности работы с тем или иным вариантом.

Резюме

Пожалуй, имеет смысл в заключение выделить преимущества заработка с помощью арбитража криптовалют:

  • отсутствие риска: вы точно знаете, что продадите покупаемую криптовалюту дороже, потому что делаете это в момент покупки!
  • на уровень 2018 года пока не существует сверхэффективной информационной инфраструктуры, объединяющей все криптовалютные биржи. В известном смысле, воплощается «Закон джунглей»: каждый сам за себя. А значит, криптовалюта – более чем интересный, перспективный для арбитража и вполне организованный рынок.

Вывод прост: новичкам имеет смысл начинать профессиональную работу на криптовалютных площадках именно с арбитражных сделок, последовательно повышая их эффективность. И не забывайте в самом начале работы не делать крупных ставок.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: